Liikkuva Keskiarvo Quantmod

Quantmod Quantitative Financial Modeling - vertailu R-puitteissa Jos R-alue oli vähän puutteellinen, se pystyi visualisoimaan taloudelliset tiedot tavallisilla taloudellisilla kartoitustyökaluilla. Mikään muu paketti, joka toteutti tämän, quantmod otti puhelun ja otti laukauksen ratkaisun aikaansaamiseksi. Yhden OHLC-kartoitusratkaisun aloittaminen on kasvanut erittäin konfiguroitavaksi ja dynaamisiksi kartoituslaitoksiksi versiosta 0.3-4, ja jäähdytys on 0,4-0 ja sitä vanhempi. Tällä hetkellä voit tarkastella sitä, mikä on tällä hetkellä käytössä: Financial Charts in quantmod: Suurin osa kartoitustoiminnosta on suunniteltu käytettäväksi vuorovaikutteisesti. Seuraavien esimerkkien pitäisi olla hyvin helppo kopioida komentoriviltä tai henkilökohtaisesta GUI-valinnastasi. Käynnistäminen käsikirjoituksesta vaatii hieman ylimääräistä huolellisuutta, mutta se on nyt myös mahdollista. Antaa kartoittaa Esittelyssä chartSeries-kaavioSeries on tärkein tehtävä kaikessa työssä quantmodissa. Jäljellä olevan as. xts: n avulla se pystyy käsittelemään mitä tahansa aikasarjan kohdetta, mikä merkitsee luokan xt-objekteja. eläintarha. Aikasarja . sen. ts. irti. ja enemmän Oletuksena jokainen sarja, joka on. OHLC on kartoitettu OHLC-sarjaksi. On tyypiltään argumentti, jonka avulla käyttäjä voi päättää tyylistä, joka on muotoiltu: perinteiset palkkikartat, kynttiläkartat ja matchstick-charts - ohuet kynttilät. saada se :) - samoin kuin linja-kaavioita. Oletusvalintaautomaatti antaa ohjelmiston päättää, kynttilöitä, joissa ne näkyvät selvästi, ottelut, jos monta pistettä kartoitetaan ja rivejä, jos sarja ei ole OHLC-luonto. Jos et halua aina määritellä tyyppiä, joka ohittaa tämän käyttäytymisen, voit vapaasti käyttää seuraavassa osiossa olevia käärintätoimintoja tai käyttää setDefaults-tiedostoja pahasti viileästä ja hyödyllisestä Defaults-paketista (saatavilla CRAN-järjestelmässä). Se, että kirjoitin, ei ole mitään tekemistä hyväksynnän kanssa :) gt getSymbols (GS) Goldman OHLC alkaen yahoo 1 GS gt chartSeries (GS) gt huomata automaattinen matchstick tyyli gt muutta tätä seuraavassa osassa gt mutta nyt se on hyvin. gt: Perus kartoitus-toiminnallisuus ei yritä lähteä liian kauas R: n normaaleista käyttömalleista. vaikka et pysty käyttämään mitään tavanomaisia ​​grafiikkatyökaluja karttojen näyttämiseen. quantmods oh-niin-viisas kirjailija on yrittänyt ennakoida tätä tarvetta erityisillä tehtävillä, jotta voidaan korjata tämä puute. Nopea askel taaksepäin, selittää, mitä tapahtuu taakse kulissien sisällä ChartSeries voi olla kunnossa kuitenkin. Kaaviota hallitaan kaksivaiheisella prosessilla. Ensinnäkin tietoja tutkitaan ja lasketaan peruspäätökset siitä, miten sarja saadaan parhaiten piirrettyä. Tämän tuloksena on sisäinen objekti - jota kutsutaan chob (ch art ob ject). Tämä kohde siirretään sitten pääpiirtofunktioon (jota ei kutsuta suoraan), joka voidaan piirtää näytölle. Erotuksen tarkoituksena on lisätä vaikuttavampia dynaamisia tyylisiä kaavion lisäyksiä ja muunnelmia niin, että ne ovat mahdollisimman luonnollisia. Kun nykyiseen kaavioon tehdään muutoksia - oli se, että lisättiin teknisiä indikaattoreita tai muutettiin alkuperäisiä parametreja, kuten kaavion tyyliä - tallennettua chob-objektiä yksinkertaisesti muutetaan ja piirretään uudelleen ilman paljon tylsiä käyttäjän manipulointia. Tavoitteena oli tehdä se toimimasta ilman ylimääräistä käyttäjän vaivaa - ja lopettaa se vain. Kaavion pikavalinnat - barChart, lineChart ja candleChart. Vaikka chartSeries on ensisijainen tehtävä nimeltään, kun piirrät kaavion quantmod - se ei ole missään nimessä ainoa tapa saada jotain tehtyä. Kaksoisfunktioita on jokaisen nykyisen kvanttimallissa käytettävän kaavion päätyypillä. Kääre-toimintoja on olemassa helpottamaan elämän helpottamista. Bar-tyylikartat, sekä hlc - että ohlc-lajikkeet ovat suoraan saatavissa barChart-mallilla. kynttilänjalka kartoitetaan luonnollisesti kynttiläChart käärefunktion kautta ja rivit kryptisesti nimetty - olet arvannut - lineChart. Näistä toiminnoista ei ole paljon erityistä näennäistä. Itse asiassa ne ovat yksi linja, joka yksinkertaisesti kutsuu ChartSeriesin, jolla on sopivasti muuttunut oletusfunktiot. Mutta he tekevät mukavan lisäyksen vakaaseen. gt: llä ensin joitain kynttilöitä, tällä kertaa värillä gt candleChart (GS, multi. colTRUE, themewhite) gt gt ja nyt linja, jossa on oletusväri gt lineChart (GS, line. typeh, TANULL) Kuten näette, tietojen näyttämisessä on melko joustavaa. Mitä olet ehkä huomannut on kunkin argumentin eri argumentit. No nyt katsokaa, mitä jotkut heistä tekevät. Viralliset argumentit: värit, alijäämät, rastimerkit. Paras paikka täydellistä tietoa siitä, mitä argumentteja toiminnot ovat, on dokumentaatiossa. Mutta nyt katsokaa joitain yhteisiä vaihtoehtoja, joita voit muuttaa. Todennäköisesti käyttökelpoisuuden näkökulmasta tärkein on argumenttiosajoukko. Tämä vie xtsISO8601-tyylisen aikapohjaisen merkkijonon ja rajoittaa tontin määritetylle datatarjousalueelle. Tämä ei rajoita teknisten analyysifunktioiden käytettävissä olevia tietoja, rajoittaa vain näytölle vedettyä sisältöä. Tästä syystä on edullista käyttää niin paljon tietoja kuin käytettävissäsi, ja anna sitten ChartSeries-funktio osajoukko, jota haluat tarkastella. Tämä aliverkko on myös mahdollista soittaa zoomaamaan Chhart. Esimerkki, tai kolme, auttaa selkeyttämään sen käyttöä. gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt; - hieman, mutta aliarvostuksen gt (07 joulukuu viimeiseen havaintoon 08) gt kynttilänjalka (GS, subset2007-12 :: 2008) gt hieman erilainen syntaksi - sen jälkeen. gt muuttamalla myös x-akselin merkintää gt candleChart (GS, themewhite, typecandles) gt reChart (major. ticksmonths, subsetfirst 16 viikkoa) Kolme asiaa, jotka viittaavat viimeiseen kaavioon. Ensimmäinen oli reChartin käyttö alkuperäisen kaavion muokkaamiseen. Tämä vie useimmat argumentit alkuperäisistä kartoituspuheluista ja mahdollistaa nopeat muutokset kaavioihin. Muuttavatko väriteemaa vai subsetting - se on melko kätevä. Toinen huomattava kohde on ensimmäisen syntaksin käyttö osajoukon sisällä. Tämä mahdollistaa hieman luonnollisemman ilmaisun siitä, mitä voi olla, eikä vaadi tietämään mitään sarjan päivämääristä tai ajankohdista. Viimeisen kuvan lopullinen huomautus on tick. marks-argumentti. Tämä on osa alkuperäistä ChartSeries-funktiota edustavien lomakkeiden luettelosta, ja sitä käytetään muokkaamaan tarrojen sijoittelua kaaviossa. Usein automaattisesti valittu alue, jonka xts-toiminto toimii axTicksByTime tekee tarpeeksi hyvää työtä - saatat haluta muokata tuotetta edelleen. Tässä tapauksessa merkitsimme merkittäviä punkkeja kuukauden alkupuolella. Tekninen analyysi ja karttanäkymät Päivitetty ja valmis menemään ovat hienoja työkaluja Josh Ulrichin TTR-pakettina. saatavana CRAN: lla. Nyt on mahdollista yksinkertaisesti lisätä kymmeniä teknisiä analyysityökaluja, jotka voidaan kartoittaa yksinkertaisella komennolla. TTR-paketin nykyiset indikaattorit samoin kuin muutamat kvanttipaketista peräisin olevat ovat: Kaikki edellä mainitut toimivat aivan kuten TTR-perustoiminnot, joihin ne kutsuvat. Ensisijaisena erona on se, että lisätty puhelujen ryhmä ei sisällä datasignaalia, koska se on johdettu nykyisestä kaaviosta. Muutamia esimerkkejä korostavat, kuinka rakentaa kaavioita sisäänrakennetuilla indikaattoreilla. gt getSymbols (GS) Goldman OHLC alkaen yahoo 1 GS gt TA-argumentti chartSeriesille on yksi tapa määrittää gt-indikointikutsut, joita sovelletaan kaavioon. gt NULL tarkoittaa älä piirrä mitään. gt gt chartSeries (GS, TANULL) gt Nyt joitain indikaattoreita käytetään gt gt chartSeries (GS, themewhite, TAaddVo () addBBands () addCCI ()) gt Sama tulos voidaan saavuttaa gt bittiä vuorovaikutteisemmin: gt gt chartSeries , theyewhite) piirtää graafin gt addVo () lisää volyymin gt addBBands () lisää Bollinger Bands gt addCCI () lisää Commodity Channel Index Yksi viimeisimmistä ja jännittävimmistä lisäyksistä viimeaikaiseen quantmod release sisältää kaksi uutta kartoitus työkaluja, indikaattorit ovat paljon nopeampia kuin aikaisemmin. Ensimmäinen näistä on addTA. Tämä on merkittävä laajennus edelliseen addTA-funktioon, koska se sallii nyt mielivaltaisen datan tekemisen kaavioista. Toimimalla lähinnä tietosi kääreenä, ainoa vaatimus on, että tiedoissa on sama määrä havaintoja kuin alkuperäinen tai luokasta xts ja päivämäärät ovat alkuperäisen datan aikavälien ja mittakaavassa. On mahdollista, että nämä uudet tiedot on piirretty omassa TA-alakokouksessa (oletusarvo) tai päällekkäin tärkeimmistä sarjoista. Toinen ja mahdollisesti mielenkiintoisempi toiminto on newTA. Tämä on kauan odotettu luuranko-toiminto, jolla luodaan mukautetut TA-indikaattorit, jotka liitetään mihin tahansa kaavioon. Se vie luuranko-konseptin yhdellä askeleella eteenpäin ja luo dynaamisesti uuden indikaattorin tarvitseman toimintokoodin, joka perustuu siihen toimintoon, jota olet siirtynyt. Pohjimmiltaan vähän itsetuntematon ohjelmointi tekee uusien indikaattoreiden lisäämisen varsin intuitiiviseksi ja käytännöllisesti katsoen kivuttomaksi. Kun otetaan huomioon sen melko kärjessä olevat kyvyt, se on kokeellisen kärjessä. Onneksi jos kaikki muu epäonnistuu, ja mitä saat, ei ole odotettu, voit aina muokata koodia, joka on luotu paremmin tarpeisiisi. Nopea tarkastelu mukautettujen indikaattitietojen lisäämisestä ja uuden indikaattorin luominen tyhjästä. gt getSymbols (YHOO) Yahoo OHLC alkaen yahoo 1 YHOO gt addTA voit lisätä perusindikaattoreita gt kaavioihin - vaikka ne eivät olisikaan osa gtmodia. gt gt chartSeries (YHOO, TANULL) gt Sitten lisätään Open to Close hinnanmuutos gt käyttäen quantmod OpCl - toimintoa gt gt addTA (OpCl (YHOO), colblue, typeh) gt NewTA käyttäminen on mahdollista luoda oma gt: --- soita se addOpCl gt gt addOpCl lt-newTA (OpCl, colgreen, typeh) gt gt addOpCl () Lisää tulemaan. On paljon enemmän sanoa ChartSeries ja quantmods nykyisistä ja tulevista visualisointityökaluista, mutta nyt on aika kutsua sitä päiväksi (tai 30) ja päättelemään tämän johdannon kartoittamiseen kvanttimodissa. Tulevat lisäykset tähän sivustoon ja dokumentaatioon sisältävät tarkempia tietoja vuorovaikutuksesta kaavioiden kanssa - nyt ja tulevien julkaisujen, uusien layoutvaihtoehtojen ja mahdollisen hajauttamisen täysin uusiin visualisointityökaluihin ja - tekniikoihin. Mutta nyt se on kaikki mitä Ive sai. Tämä ohjelmisto on kirjoitettu ja ylläpitänyt Jeffrey A. Ryan. Katso lisenssi kopiosta ja käytöstä. Tekijänoikeudet 2008. Haluat tehdä nopean, syvällisen teknisen analyysin Applen osakekurssista käyttämällä R Theres-pakettia. Quantmod-paketin avulla voit kehittää, testata ja käyttää tilastollisesti perustuvia kaupankäyntimalleja. Se tarjoaa infrastruktuurin ladataksesi tuoda tietoja eri paikoista, analysoida tietoja ja tuottaa kaavioita, jotka auttavat määrittämään tilastollisia suuntauksia. Arvostin Digital Dudea, joka kutsui tämän paketin huomautukseni äskeisessä kommentissa. Huomasin myös, että Revolution Analytics oli korostanut paketin rahoitussivullaan. Itse asiassa minulla oli ollut muutama kuukausi sitten kvanttimuutos - ja se sai minut heti innostumaan R: n voimasta. Jotta saisit käsityksen tyypillisestä käytöstä, seuraavassa luodaan Apple-kaluston tietojen viimeisten kolmen kuukauden varastojakso. getSymbols (quotAAPLquot) chartSeries (AAPL, osajoukko39 viimeinen 3 kuukautta39) addBBands () getSymbols-funktiota käytetään varastotietojen hakemiseen. Tiedot voivat olla peräisin useista paikoista. Yllä olevassa esimerkissä hankimme yhden kannan, Apple. Jos haluat ladata useita eri pörssikursseja, voit tehdä sen yhdellä komennolla. Kun olet noudattanut varastotietoja, voit keskittyä päivämäärien osastoihin nopeasti. Voit myös yhdistää tietoja vertailujen tarkasteluun. ChartSeries-komento luo yllä kuvatun kentän. Se tallentaa suuren määrän tietoja, päivämäärän, avoimen ja suljetun hinnan sekä kaupankäynnin määrän joka päivä. Lopuksi addBBands () - puhelu lisää Bollingerin bändejä kaavioon. Epävirallisesti tämä on linja, joka osoittaa liukuvaa keskiarvoa ja kaksi riviä keskipoikkeamaa tämän liukuvan keskiarvon yläpuolella ja sen alapuolella. Järjestelmällisiä, teknisiä indikaattoreita (ja peittokuvia) voidaan jakaa neljään ryhmään - Trend, Volatility, Momentum ja Volume. Ne, jotka ovat saatavilla Quantmodissa, on lueteltu alla. Haluat tehdä nopean ja perusteellisen teknisen analyysin Applen osakekurssista käyttämällä R Theres-pakettia, jonka avulla Quantmod-paketti mahdollistaa tilastollisten kauppamallien kehittämisen, testauksen ja käyttöönoton. Se tarjoaa infrastruktuurin ladataksesi tuoda tietoja eri paikoista, analysoida tietoja ja tuottaa kaavioita, jotka auttavat määrittämään tilastollisia suuntauksia. Arvostin Digital Dudea, joka kutsui tämän paketin huomautukseni äskeisessä kommentissa. Huomasin myös, että Revolution Analytics oli korostanut paketin rahoitussivullaan. Itse asiassa minulla oli ollut muutama kuukausi sitten kvanttimuutos - ja se sai minut heti innostumaan R: n voimasta. Jotta saisit käsityksen tyypillisestä käytöstä, seuraavassa luodaan Apple-kaluston tietojen viimeisten kolmen kuukauden varastojakso. getSymbols (quotAAPLquot) chartSeries (AAPL, osajoukko39 viimeinen 3 kuukautta39) addBBands () getSymbols-funktiota käytetään varastotietojen hakemiseen. Tiedot voivat olla peräisin useista paikoista. Yllä olevassa esimerkissä hankimme yhden kannan, Apple. Jos haluat ladata useita eri pörssikursseja, voit tehdä sen yhdellä komennolla. Kun olet noudattanut varastotietoja, voit keskittyä päivämäärien osastoihin nopeasti. Voit myös yhdistää tietoja vertailujen tarkasteluun. ChartSeries-komento luo yllä kuvatun kentän. Se tallentaa suuren määrän tietoja, päivämäärän, avoimen ja suljetun hinnan sekä kaupankäynnin määrän joka päivä. Lopuksi addBBands () - puhelu lisää Bollingerin bändejä kaavioon. Epävirallisesti tämä on linja, joka osoittaa liukuvaa keskiarvoa ja kaksi riviä keskipoikkeamaa tämän liukuvan keskiarvon yläpuolella ja sen alapuolella. Järjestelmällisiä, teknisiä indikaattoreita (ja peittokuvia) voidaan jakaa neljään ryhmään - Trend, Volatility, Momentum ja Volume. Niitä, jotka ovat saatavilla Quantmodissa, on lueteltu alla. Esimerkki kaupankäynistrategiasta, joka on koodattu Quantmod-paketin avulla R Tässä on lyhyt versio koodista. (data, TA8217addMACD () 8217) signaali Lag (ifelse (macdmacd lt macdsignal, -1, 1)) palauttaa ROC (data) - signaalin palauttaa returns82162008-06-022015-09-228217 portfolio exp (cumsum (tuotto)) tontti (portfolio) table. Drawdowns (ret, top10) table. DownsideRisk (ret) charts. PerformanceSummary (ret) Kun olet käynyt läpi tämän esimerkin, olet oppinut perusteet kuinka suunnitella quant trading strategian R. Nyt voit alkaa oppia kuinka aloittaa quantmod paketti R. Kun olette onnistuneesti oppinut näitä perusteet voit testata taitojasi vuorovaikutteisella itseohjautuvassa 10 tunnin datamampuskurssissamme Malli kvantitatiiviseen kaupankäyntistrategiaan R Liittyvät viestit: Yksi ajattelu Esimerkki kaupankäyntitastrategiasta, joka on koodattu Quantmod-paketin avulla R 20. joulukuuta 2016 Dears olen suorittanut edellä oleva R-skripti ja se s paljon minua 3 graafit, mutta miten tulkita niitä. Terveiset. Jätä vastaus Peruuta vastaus Opi Algo Trading Luokat Hyödyllisiä lähteitä Pikalinkit India QuantInsti Quantitative Learning Pvt Ltd A-309, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai 400 072 Maksuton: 1800-266-5401 Puhelin: 91-22-61691400 Singapore 30 Cecil Street, 19-08, Prudential Tower, Singapore 049712 Puhelin: 65-9057-8301 Liitä meihin8230